La deeptech en 19 succès

Kesitys - SATT Paris-Saclay

KESITYS

Next-Generation Gamma-Trading

Kesitys fournit à ses clients, opérateurs de marché, des outils de mathématiques financières innovants leur permettant de gérer le risque de leurs portefeuilles de produits dérivés de manière automatique et optimisée.

CEO : Anne-Claire Jeancolas

Création : octobre 2018

Effectif : 7

Localisation : Paris

Marché(s) : Finance de marché

www.kesitys.com

#Fintech #MarketRisk #Optimisation

TECHNO / PRODUITS

Le premier produit de Kesitys, TEMPO Gamma-Hedging, est un logiciel d’aide à la décision pour les traders de produits dérivés qui optimise et automatise la gestion des risques.

TEMPO permet de réduire de 30% les coûts de trading tout en augmentant de 10% la productivité du trader.

Nous travaillons actuellement à l’enrichissement de notre offre, notamment avec la prise en compte du Market Impact.

PORTEFEUILLE PRODUITS

  • TEMPO Gamma-Hedging

APPLICATIONS

TEMPO est parfaitement adapté au Market Making d’options.

Il permet aux opérateurs d’automatiser et d’optimiser toute la partie de gestion des risques post-trade pour se concentrer sur l’activité de trading pure.

Il convient également aux Hedge Funds (stratégies d’arbitrage de volatilités etc.) et aux Banques de Financement et d’Investissement.

AVANTAGES

TEMPO prend la forme d’une API plug-and-play qui s’adapte à la dynamique du portefeuille comme aux conditions de marché.

Il est basé sur des algorithmes innovants et optimaux de gestion des risques qui s’appuient sur des années de recherches avancées en programmation dynamique stochastique, contrôle optimal et science des données, menées en partenariat avec l’École Polytechnique, Grenoble INP et le CNRS.

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